SSI Research: VNDiamond có thể thêm OCB và loại LPB trong đợt tái cơ cấu quý 4/2021

Theo bản tin ETF ngày 24/09, Bộ phận phân tích Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research) dự báo OCB có thể thay thế LPB trong VNDiamond tại đợt tái cơ cấu danh mục quý 4/2021.

Điều đáng chú ý là chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện tái cơ cấu dựa trên bộ quy tắc sửa đổi phiên bản 2.0.

Tóm tắt thay đổi trong Quy tắc xây dựng chỉ số VNDiamond Index

Nhìn chung, bộ quy tắc sửa đổi theo hướng siết chặt các điều kiện về thời gian niêm yết cổ phiếu, giá trị vốn hóa và thanh khoản. Đồng thời, phương pháp tính chỉ số mới sẽ áp dụng thêm hệ số wFOL và wL nhằm giới hạn tỷ trọng của các cổ phiếu có FOL và thanh khoản thấp.

Với các thay đổi trên, SSI đưa ra một số dự báo về hoạt động tái cơ cấu chỉ số VNDiamond dựa trên số liệu ngày 22/09.

Cụ thể, LPB có thể bị loại khỏi chỉ số do tỷ lệ FOL theo cách tính mới bị điều chỉnh giảm mạnh; OCB có thể được thêm vào chỉ số do đã thỏa mãn các điều kiện yêu cầu; GMD, NLG, CTG, CTD, TCM là các cổ phiếu có thể bị giới hạn tỷ trọng do FOL giảm; EIB, VIB là các cổ phiếu có thể bị giới hạn tỷ trọng do có thanh khoản thấp.

Nếu đúng theo dự báo của SSI, danh mục chỉ số VNDiamond Index mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%. Quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 12,400 tỷ đồng.

Danh mục dự kiến của VNDiamond và giao dịch ký quỹ VFMVN Diamond ETF

VNDiamond sẽ chốt dữ liệu vào ngày 30/09 và công bố danh mục vào ngày 18/10. Chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01/11 sau khi hoàn thành cơ cấu vào ngày 29/10.

Thượng Ngọc

FILI