Những cách backtest chiến lược giao dịch tự động

Để biết một chiến thuật giao dịch phái sinh có hiệu quả hay không thì việc kiểm thử (backtest) là không thể thiếu. Từ đó nhà đầu tư sẽ quyết định có sử dụng chiến thuật đó ngay hay cần sửa đổi thêm. Vậy backtest là gì?

Chiến lược giao dịch tự động là gì?

Chiến lược giao dịch tự động là một tập hợp các quy tắc và điều kiện được lập trình sẵn để tự động thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Chiến lược này sử dụng các thuật toán và phần mềm để phân tích dữ liệu thị trường, xác định các điểm tín hiệu, từ đó thực hiện thông báo tới người dùng và tiến hành giao dịch mà không cần sự tham gia của con người.

Backtest là gì?

Backtest là một phương pháp kiểm tra hiệu quả của chiến lược giao dịch bằng cách áp dụng chiến lược đó vào dữ liệu thị trường lịch sử. Nó giúp nhà đầu tư đánh giá xem chiến lược có hoạt động hiệu quả trong quá khứ hay không, từ đó đưa ra quyết định có nên sử dụng chiến lược đó trong tương lai.

Backtest có vai trò gì trong quá trình đầu tư?

Backtest là một trong những khâu cuối cùng trước khi nhà đầu tư tiến hành giao dịch, đóng vai trò như bộ lọc cuối cùng với ba mục tiêu:

• Giúp nhà đầu tư đánh giá hiệu quả của chiến lược giao dịch trước khi sử dụng trong thực tế.
• Giúp nhà đầu tư tối ưu hóa chiến lược giao dịch để tăng hiệu quả.
• Giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro tốt hơn.

Tuy nhiên, backtest cũng có một vài điểm hạn chế trong quá trình sử dụng, bởi nguyên tắc hoạt động dựa trên việc áp dụng vào các tín hiệu trong quá khứ, vậy nên phương thức này sẽ không chắc chắn về hiệu quả trong tương lai khi thị trường luôn có những biến động, dựa trên nhiều yếu tố hơn các thông số đầu vào mà nhà đầu tư có thể thiết lập.

Các cách backtest chiến lược giao dịch tự động

1. Sử dụng phần mềm backtest:

Có nhiều phần mềm backtest miễn phí và trả phí có sẵn trên thị trường. Một số phần mềm phổ biến bao gồm:

• TradingView: Cung cấp nhiều công cụ backtest và hỗ trợ nhiều loại chiến lược giao dịch.
• Amibroker: Phần mềm phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp với chức năng backtest mạnh mẽ.
• Python: Sử dụng thư viện backtesting như Backtrader để viết mã backtest cho chiến lược của bạn.

Điểm hạn chế của các phương thức này nằm ở việc dữ liệu trong quá khứ có thể không có sẵn, cần trả phí hoặc tiến hành nhập liệu dữ liệu đầu vào thông qua các dịch vụ dữ liệu.

2. Sử dụng dịch vụ backtest:

Các dịch vụ backtest thường được cung cấp bởi các bên công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản phái sinh. Dịch vụ này đã có sẵn dữ liệu quá khứ của hợp đồng tương lai chỉ số VN30, chỉ yêu cầu thiết lập các chỉ báo đầu vào. Cũng do vậy nên phương thức này thân thiện với người dùng hơn khi không yêu cầu kiến thức về lập trình cũng như được miễn phí và chỉ yêu cầu nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch. Ví dụ với Entrade

Các bước backtest chiến thuật dạng dịch vụ bao gồm các bước:

• Bước 1: Mở tài khoản giao dịch
• Bước 2: Tạo chiến thuật
• Bước 3: Triển khai backtest hoặc chạy kiểm nghiệm trên tài khoản demo để nghiệm thu hiệu quả
• Bước 4: Sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết
• Bước 5: Tiến hành giao dịch