Chỉ báo ATR là gì? Cách sử dụng chỉ báo này trong đầu tư!

Chỉ báo ATR được dùng để đo khoảng biến động của giá. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể xác định điểm cắt lỗ, chốt lời hiệu quả khi giao dịch. Trong bài viết này, hãy cùng DNSE tìm hiểu khái niệm, ý nghĩa và cách sử dụng ATR nhé!

Chỉ báo ATR là gì?

ATR (Average True Range) là khoảng dao động trung bình thực tế. Đây là chỉ báo để đo lường những biến động của giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Chỉ báo được giới thiệu trong cuốn sách “Tư tưởng mới trong Hệ thống kỹ thuật Giao dịch” của J. Welles Wilder Jr vào năm 1978. Thông qua chỉ báo, nhà đầu tư có thể dự đoán mức giá dao động trong tương lai. Nhờ đó, nhà đầu tư có cơ sở để đặt điểm cắt lỗ và chốt lời hợp lý.

Ý nghĩa của chỉ báo ATR

• Xác định điểm cắt lỗ và chốt lời

Nhà đầu tư có thể dựa vào biến động của thị trường để linh hoạt xác định các điểm cắt lỗ và chốt lời khi giao dịch. Căn cứ vào ATR, những thông tin về giá cả cũng như xu hướng của thị trường được dễ dàng xác định và phân tích.

• Xác định các điểm đảo chiều

Chỉ báo ATR có thể trợ giúp nhà đầu tư xác định điểm đảo chiều của giá. Nếu ATR quá cao, nó cho thấy có sự biến động mạnh và giá không thể giữ nguyên xu hướng hiện tại. Đặc biệt nếu ATR > 70%, khả năng giá đảo chiều sẽ cao hơn.

Cách tính chỉ báo ATR

Chỉ báo ATR được tính theo các bước sau:

Bước 1: Tính True Range (TR)

True Range là giá trị lớn nhất trong 3 giá trị sau:

• Hiệu của mức giá cao nhất và thấp nhất tại thời điểm hiện tại
• Giá trị tuyệt đối của hiệu số giữa mức giá cao nhất hiện tại và giá đóng cửa trước đó
• Giá trị tuyệt đối của hiệu số giữa mức giá thấp nhất hiện tại và giá đóng cửa trước đó

Bước 2: Tính  ATR đầu tiên

Chỉ báo ATR được tính theo chu kỳ 14 phiên tùy thuộc theo khung thời gian giao dịch. ATR đầu tiên được tính theo công thức:

Trong đó:

• n =14
• TRi là giá trị lớn nhất trong vùng biên độ.

Bước 3: Tính  ATR

ATR = [(ATR đầu tiên x 13) + TR Hiện tại ] / 14

Trên thực tế, các nền tảng giao dịch đều có cài đặt sẵn tính toán chỉ báo ATR. Nhà đầu tư có thể dễ dàng sử dụng để phân tích và tiến hành giao dịch.

Ví dụ: Chỉ báo ATR có thể dễ dàng được sử dụng trên giao diện Bảng giá chứng khoán Entrade X

Sử dụng chỉ báo ATR như thế nào?

Đo độ mạnh của biến động

Nếu giá trị ATR tăng dần lên, biến động của giá sẽ mạnh lên. Điều này đồng nghĩa với việc xu hướng giá sẽ đi mạnh dù là đi lên hay đi xuống. Nhưng nếu ATR giảm, giá có xu hướng đi ngang.

Như vậy, dựa vào ATR, nhà đầu tư có thể ra quyết định giao dịch phù hợp hơn. Theo đó, nhà đầu tư nắm được sức mạnh của thị trường và thời điểm đảo chiều của xu hướng giá.

Đặt điểm cắt lỗ

Nhà đầu tư có thể sử dụng ATR để xác định khoảng an toàn của giá để đặt điểm cắt lỗ. Quy tắc để xác định nhu sau:

• Nếu trong phạm vi dao động, đường ATR nằm ở nửa bên trên, nhà đầu tư nên đặt điểm cắt lỗ ở xa. Nguyên nhân là vì khi này giá dễ có biến động mạnh.
• Ngược lại nếu đường ATR nằm ở nửa dưới, nhà đầu tư cần đặt điểm cắt lỗ thấp hơn. Đây là lúc giá ít có biến động và có thể tối ưu lợi nhuận tốt hơn.

Tuy nhiên cần lưu ý, chỉ báo ATR không cho dự báo cụ thể về tương lai của giá cổ phiếu. Nó chỉ đo lường mức độ biến động của giá để nhận biết thị trường. Vì vậy, chỉ báo này thường được dùng phổ biến trong giao dịch sản phẩm phái sinh như hàng hóa, forex,… thay vì chứng khoán.

Kết

Trên đây là những thông tin nhà đầu tư cần biết về chỉ báo ATR. Đây là một công cụ phân tích thị trường tốt để hỗ trợ ra quyết định giao dịch. Đừng quên tiếp tục theo dõi DNSE để biết thêm nhiều thông tin đầu tư bổ ích nhé!