VWAP là gì? Ý nghĩa của chỉ số VWAP trong giao dịch chứng khoán!

VWAP là gì? VWAP là một công cụ phân tích được nhiều nhà đầu tư chứng khoán ưa chuộng hiện nay. Theo đó, các nhà đầu tư sẽ áp dụng VWAP để xác định xu hướng giá trong ngày. Vậy làm sao để sử dụng chỉ số VWAP một cách hiệu quả nhất? Theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của chỉ số VWAP trong giao dịch chứng khoán!

Chỉ số VWAP là gì?

VWAP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Volume Weighted Average Price. VWAP được hiểu là đường giá trung bình khối lượng giao dịch có trọng số.

Có không ít người nhầm lẫn giữa VWAP với MA. Tuy nhiên, nếu như MA (Moving Average) chỉ dựa vào trung bình giá. Thì đối với chỉ số VWAP lại dựa vào cả giá và khối lượng giao dịch. 

Chỉ số VWAP đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp mức giá trung bình tốt nhất của các cặp tiền đã giao dịch trong ngày. Và thông qua chỉ số này, nhà đầu tư sẽ có cái nhìn sâu sắc về xu hướng giá đang biến động trên thị trường hiện tại.

Công thức tính chỉ số VWAP

Mặc dù hiện nay, công việc tính toán chỉ số VWAP đã được thực hiện bằng các phần mềm lập trình sẵn. 

Theo đó, các nhà đầu tư không phải tốn thời gian ngồi tính toán chỉ số này nữa. Tuy nhiên, nắm rõ được cách tính sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ bản chất của chỉ số này. Để từ đó có được cho mình những quyết định giao dịch thông minh và hiệu quả nhất. 

Cụ thể thì công thức tính chỉ số VWAP như sau: 

VWAP = ∑ (Giá điển hình * Khối lượng giao dịch ) / ∑ Khối lượng giao dịch

Đối với những người chơi mới thì công thức này có vẻ hơi khó áp dụng. Dưới đây là chi tiết 4 bước tính được chỉ số VWAP bạn có thể tham khảo:

• Bước 1: Trước tiên nhà đầu tư cần lựa chọn khung thời gian giao dịch. Thông thường thì sẽ là timeframe nhỏ (M1, M5…).
• Bước 2: Tính mức giá điển hình đầu tiên của chu kỳ theo công thức sau:

Mức giá điển hình =  (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa)/3

• Bước 3: Sau khi tính mức giá điển hình thì nhân với khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian đã chọn.

TPV = Giá điển hình * Khối lượng giao dịch tại phiên giao dịch

• Bước 4: Tính VWAP trong khoảng thời gian đã chọn

VWAP = TPV : Khối lượng giao dịch

Để tính toán giá trị VWAP tiếp theo, bạn chỉ cần thêm giá trị mới của mỗi khoảng thời gian vào những giá trị trước. Sau đó thì chia cho tổng khối lượng giao dịch cho tới thời điểm đó.

Ý nghĩa của chỉ số VWAP

Nhận diện xu hướng giá

Cũng tương tự như các đường trung bình giá khác thì chỉ số VWAP cũng được tính trung bình từ mức giá cao nhất, giá thấp nhất đến giá đóng cửa. Do đó chỉ số này sẽ cho ra được kết quả khá chính xác về xu hướng giá hiện nay.

Xác định thanh khoản của thị trường

Bởi vì sử dụng khối lượng giao dịch để tính toán. Nên chỉ số VWAP còn có ý nghĩa là giúp xác định được thanh khoản thị trường. Vì yêu cầu thanh khoản lớn mới có thể khớp lệnh được. Nên chỉ số VWAP rất phù hợp với các trader giao dịch trong các quỹ. Theo đó, nếu như giá di chuyển bên dưới VWAP thì trader vào lệnh mua sẽ có đủ thanh khoản để khớp lệnh. Bởi vì hầu hết khối lượng giao dịch ở thời điểm hiện tại đang thuộc về lệnh bán. Và ngược lại, nếu như giá di chuyển bên trên VWAP thì sẽ có đủ thanh khoản cho lệnh bán.

Công cụ bổ trợ khi sử dụng các đường MA

Để cho ra dữ liệu chính xác thì đường MA cần mất một khoảng thời gian dài. Vì thế mà đối với những giao dịch ngắn hạn, đường MA sẽ không được xem là sự lựa chọn phù hợp. 

Ngược lại, VWAP dựa vào tín hiệu khối lượng giao dịch nên sẽ không có độ trễ. Sự kết hợp giữa đường MA và VWAP sẽ bổ trợ nhau để cung cấp tín hiệu tối ưu hơn.

Giao dịch khi thị trường đi ngang

Mặc dù giai đoạn giá đi ngang chiếm một phần lớn thời gian trên thị trường. Nhưng vì rủi ro cao nên nhà giao dịch thường lựa chọn bên lề. Tuy nhiên giờ đây nhà giao dịch có thể tìm thấy được tiềm năng cả khi thị trường đi ngang. Nhờ vào sự kết hợp giữa chỉ báo VWAP với các vùng hỗ trợ và kháng cự.

Lưu ý để sử dụng chỉ số VWAP hiệu quả

Thông qua chỉ số VWAP, nhà đầu tư sẽ có một cái nhìn tổng quan về hiệu suất giao dịch trong một ngày. Để từ đó đưa ra được các quyết định giao dịch hiệu quả và sáng suốt nhất. Và để mang lại hiệu quả thì dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng chỉ số VWAP nhà đầu tư không nên bỏ lỡ:

Chỉ thực hiện lệnh mua trong trường hợp xu hướng vẫn còn đang tăng giá. Một số tín hiệu nhận biết xu hướng tăng giá như sau:

• Mức giá hiện tại đang nằm ở trên đường chỉ báo VWAP
• Chỉ báo VWAP và đường EMA sẽ giao cắt nhau và hướng lên. 
• Hai đường trung bình trong chỉ báo MACD cũng giao cắt nhau và theo chiều hướng lên.
• Có nến tín hiệu khẳng định xu hướng đang còn tăng giá.

Nhà đầu tư có thể tham khảo thực hiện lệnh theo nến tín hiệu tăng giá như sau:

• Điểm đặt lệnh: Đặt dựa theo cây nến xanh ở bên trên chỉ báo VWAP và trùng với tín hiệu của các chỉ báo.
• Cắt lỗ: Đặt stop loss ở bên dưới vùng hỗ trợ gần nhất.
• Chốt lời: Lệnh chốt lời theo tỷ lệ R: R kỳ vọng của trader.

Nhà đầu tư chỉ nên thực hiện lệnh bán trong trường kiểm tra trên khung thời gian cao hơn đang có đà giảm mạnh mẽ. Một số tín hiệu cho thấy nên thực hiện lệch cụ thể như sau:

Kết luận

Như vậy bài viết đã chia sẻ toàn bộ thông tin có liên quan tới VWAP là gì. Chỉ báo này đóng vai trò vô cùng quan trọng không thể thiếu đối với day trader. Hy vọng qua những chia sẻ ở bài viết mang tới cho nhà đầu tư nhiều thông tin bổ ích để từ đó có những giao dịch đạt hiệu quả!