Chỉ báo CCI là gì? Ứng dụng chỉ báo CCI trong chứng khoán

Chỉ báo CCI là công cụ giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng của thị trường. Chỉ báo này đạt độ chính xác khá cao mặc cho thị trường đang biến động mạnh mẽ. Công cụ này được sử dụng phổ biến bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp, vậy chỉ báo CCI là gì? Cách sử dụng chỉ báo này ra sao? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây của DNSE.

Chỉ báo CCI là gì?

Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) – chỉ số kênh hàng hóa, là chỉ báo sử dụng để dự đoán xu hướng thị trường hàng hóa. Công cụ này được phát triển bởi Donald Lambert vào năm 1980. Ngày nay, chỉ báo này được áp dụng phổ biến vào các thị trường tài chính như chứng khoán, tiền mã hóa và forex. 

Chỉ báo CCI sử dụng mức giá trong các thời điểm để đo lường sự biến động của thị trường. Nhà đầu tư dựa vào biến động đó để xác định vùng quá mua quá bán và sức mạnh của xu hướng thị trường; từ đó đưa ra các điểm giao dịch hợp lý. 

Công thức tính CCI

Để hiểu rõ hơn về chỉ báo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu công thức, cụ thể:

CCI = (AP – MA)/MD x 1/0,015

Trong đó:

• AP (Average Price) là trung bình của 3 mức giá trong phiên

AP = (Giá đóng cửa + Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/3

• MA (Moving Average) là đường trung bình động, được tính theo trung bình của giá đóng cửa trong n phiên giao dịch. 

MA = (Giá đóng cửa phiên 1 + Giá đóng cửa phiên 2 + .. + Giá đóng cửa phiên n) / n 

• MD (Moving Deviation) là độ lệch chuẩn của đường MA

MD = { ( MA – AP1) + (MA – AP2) +…+ (MA – APn)} / n

• 0,015 là hằng số nhằm điều chỉnh các giá trị của chỉ báo và nằm trong -100 đến +100.

Hiện tại có các phần mềm tính toán chỉ báo này giúp nhà đầu tư tiện lợi hơn khi sử dụng.

Ứng dụng của chỉ báo CCI trong chứng khoán

Chỉ báo này đưa ra những tín hiệu quan trọng trên thị trường. Những tín hiệu này giúp nhà đầu tư tìm ra điểm giao dịch hợp lý, cụ thể:

Dùng làm chỉ báo xu hướng

Công cụ này được sử dụng để dự đoán xu hướng thị trường khá chính xác dựa vào đường chuyển động của CCI:

• Chỉ báo dao động từ 0 đến 100: Xác định xu hướng tăng và mức tăng giá mạnh của thị trường.
• Chỉ báo dao động từ 0 đến -100: Xác định xu hướng giảm và đà giảm giá mạnh của thị trường.

Từ đó, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng để đưa ra thời điểm giao dịch.

Phát hiện tính phân kỳ

Giống như RSI, MACD, chỉ báo CCI cũng xuất hiện phân kỳ. Khi đó, nến giá và đường chuyển động của CCI sẽ đi ngược chiều nhau. Đây được xem là điểm đảo chiều được nhiều nhà đầu tư chờ đợi. 

• Phân kỳ tăng giá: Lúc này nến giá đang có xu hướng giảm nhưng chỉ báo có chiều hướng đi lên. Điều này cho thấy xu hướng có khả năng cao đảo chiều từ giảm giá sang tăng giá. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua tại vùng giá này.
• Phân kỳ giảm giá: Lúc này nến giá đang có xu hướng tăng nhưng chỉ báo có xu hướng đi ngược lại. Điều này cho thấy sức mạnh của thị trường đã giảm và khả năng cao sẽ đảo chiều từ tăng giá sang giảm giá. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán để tránh rủi ro thị trường.

Xác định mức quá mua và quá bán

Do chỉ báo CCI chạy từ -100 đến 100 nên ta có thể xác định vùng giá quá mua quá bán. Cụ thể như sau: 

• Chỉ báo này nếu tăng vượt qua mốc 100, cho thấy thị trường đang ở vùng quá mua. Lúc này khả năng cao nến giá sẽ điều chỉnh giảm.

• Chỉ báo này nếu giảm qua mốc -100 cho thấy thị trường đang ở vùng giá quá bán. Lúc này nến giá nhiều khả năng sẽ xuất hiện điểm đảo chiều tăng giá.

Đặc điểm của chỉ báo CCI

Chỉ báo này là đường trung bình dao động quanh đường 0, chạy từ -100 đến 100. Các thông số đó có thể giúp nhà đầu tư nhận diện được xu hướng thị trường:

• Chỉ báo từ 0 đến 100: thị trường xác nhận trong xu hướng tăng.
• Chỉ báo ở mức > 100: thị trường đang ở vùng giá quá mua. Giá có thể đảo chiều giảm trong ngắn hạn.
• Chỉ báo từ 0 đến -100: thị trường xác nhận đang trong xu hướng giảm.
• Chỉ báo ở mức < -100: thị trường đang ở vùng quá bán. Giá có thể đảo chiều giảm trong khoảng thời gian sắp tới.
• Khi chỉ báo dao động quanh 0, thị trường đang trong xu hướng tích lũy. 

Chỉ báo này không có giới hạn về giá trị, 75% đường chuyển động của CCI nằm ở trong khoảng -100 đến 100. Phần còn lại đường chuyển động nằm ngoài khoảng này. 

Cách giao dịch với chỉ báo CCI

Giao dịch theo xu hướng chỉ báo

• Đối với lệnh mua: Nhà đầu tư nên đặt lệnh mua khi chỉ báo vượt qua mốc +100. Đây được xem là tín hiệu cho thấy nến giá chuẩn bị cho đà tăng sau khi đã giảm trước đó. 
• Đối với lệnh bán: Nhà đầu tư nên đặt lệnh bán cổ phiếu khi chỉ báo xuống dưới mốc -100. Đây là tín hiệu cho thấy nến giá sẽ giảm sau khoảng thời gian tăng trước đó. 

Giao dịch theo tín hiệu phân kỳ

• Đối với phân kỳ tăng: Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua khi xuất hiện phân kỳ tăng. Lúc này nến giá đang có xu hướng giảm nên nhà đầu tư có thể mua với giá thấp.

• Đối với phân kỳ giảm: Nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán khi xuất hiện phân kỳ giảm. Lúc này nến giá đang “neo” ở vùng giá cao và bán ra sẽ tối ưu được lợi nhuận.

Kết luận

Chỉ báo CCI giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng của thị trường dựa vào đường chuyển động của chỉ số kênh hàng hóa. Chỉ báo này còn đưa ra điểm giao dịch hợp lý nhờ hiện tượng phân kỳ. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng nên kết hợp cùng các chỉ báo khác để đảm bảo hiệu quả giao dịch đầu tư.